Cérebro de mosca vira trader e opera Bitcoin

A seguir:

1. O cérebro de mosca trader analisa gráficos como imagens.
2. O cérebro aprende com recompensas e perdas.
3. E mosca trader opera com limites e sem alavancagem.

Um experimento que une neurociência, programação e mercado cripto ganhou atenção ao colocar um cérebro virtual de mosca para tomar decisões de negociação. Chamado Stonkfly, o projeto usa uma rede com 166.700 neurônios e aproximadamente 25,6 milhões de conexões para analisar gráficos e escolher entre comprar, vender ou aguardar.

Alex Wormuth, engenheiro de software da Coinbase, desenvolveu a iniciativa com base no sistema nervoso de uma mosca-da-fruta macho adulta. Além disso, ele disponibilizou o código no GitHub e criou um painel público que permite acompanhar as decisões do modelo.

O projeto, porém, não promete lucros nem tenta apresentar uma nova estratégia de investimento. O principal objetivo do Stonkfly consiste em observar como uma estrutura neural simulada reage a estímulos visuais, recompensas e resultados negativos.

Stonkfly analisa gráficos como imagens

Os robôs de negociação tradicionais costumam receber preços, indicadores e outros dados em formato numérico. O Stonkfly, por outro lado, enxerga o mercado por meio de gráficos de velas, conhecidos como candlesticks.

O programa converte cada gráfico em uma imagem de 320 por 180 pixels. Em seguida, distribui a imagem entre dois olhos artificiais, mantendo uma área central de interseção. As células fotorreceptoras simuladas recebem as informações de cor dos pixels em padrão RGB.

Portanto, o cérebro virtual não interpreta diretamente o preço do Bitcoin ou os valores das ordens. Ele reage ao desenho que aparece no gráfico, como se observasse formas, movimentos e mudanças visuais ao longo do tempo.

Por padrão, o sistema analisa o cenário e escolhe uma ação a cada 500 milissegundos. Enquanto isso, o programa atualiza os dados do mercado a cada 60 segundos. A partir dessa leitura, o Stonkfly pode comprar, vender ou permanecer sem realizar operações.

Stonkfly aprende com recompensas e perdas

O projeto utiliza um mecanismo de aprendizado por reforço. Quando o valor da carteira aumenta, o sistema envia um estímulo comparável a um jato de dopamina para 15 células responsáveis pela recompensa.

Em contrapartida, resultados negativos ativam duas células aversivas. Com isso, o modelo relaciona determinadas decisões visuais a consequências favoráveis ou desfavoráveis. As taxas de negociação também entram no cálculo e reduzem o resultado de cada operação.

Esse detalhe pode transformar uma compra aparentemente lucrativa em prejuízo após a cobrança das taxas. Assim, o modelo precisa lidar com um elemento real do mercado, no qual pequenas variações positivas nem sempre cobrem os custos envolvidos na negociação.

Apesar disso, o Stonkfly segue regras que limitam os riscos. O sistema não utiliza alavancagem e também não abre posições vendidas, conhecidas como shorts. Desse modo, o cérebro virtual não acessa ferramentas capazes de ampliar rapidamente as perdas.

Wormuth também esclarece que o modelo não sente dor, medo ou qualquer outra emoção. Os estímulos funcionam apenas como sinais computacionais que alteram o comportamento da rede neural simulada.

Stonkfly usa conectoma de mosca-da-fruta

A base do projeto vem do conectoma de uma mosca-da-fruta adulta. Esse mapa detalha os neurônios e as conexões do sistema nervoso do inseto. Neurobiologistas trabalharam durante anos para organizar essa estrutura e compreender como suas diferentes partes se comunicam.

Wormuth adaptou esse mapa neural para a leitura de gráficos de criptomoedas. Anteriormente, outro experimento semelhante usou um cérebro virtual de mosca para executar o jogo Doom. Agora, o Stonkfly leva essa proposta para um ambiente financeiro simulado.

Na configuração padrão, o programa começa com US$ 100 virtuais e acompanha dados reais do par BTC-USDC. Quem executa o repositório também encontra instruções para conectar uma conta real. Entretanto, o projeto prioriza o paper trading, modalidade que simula operações sem movimentar dinheiro verdadeiro.

No modo ao vivo, o sistema limita cada ordem a US$ 10 e permite, no máximo, 24 negociações por dia. Para executar o projeto, o usuário precisa de macOS ou Linux, 16 GB de memória RAM, Python 3.11 e um compilador compatível com C++ 17.

Experimento não comprova capacidade de gerar lucro

Embora a proposta desperte curiosidade, o próprio criador adota uma postura cautelosa. Segundo Wormuth, as mudanças observadas nas sinapses virtuais não comprovam que o cérebro aprendeu a negociar com lucro.

O projeto demonstra, principalmente, a ligação entre estímulos visuais, mecanismos de recompensa e alterações sinápticas. Além disso, uma forte valorização do mercado pode beneficiar qualquer estratégia que apenas compre ativos, o que dificulta separar aprendizado real de uma simples coincidência.

Na manhã de 13 de setembro, o Bitcoin aparecia próximo de US$ 77.150, com queda aproximada de 1% em 24 horas. O valor também permanecia distante da máxima histórica de cerca de US$ 126 mil. Na noite anterior à primeira reportagem sobre o caso, o painel público ainda não mostrava operações concluídas.

Por isso, a relevância do Stonkfly está mais na pesquisa do que no desempenho financeiro. O experimento investiga se uma rede baseada no cérebro de um inseto consegue modificar seu comportamento diante de uma recompensa que nunca fez parte da evolução da espécie. O projeto não constitui recomendação de investimento.